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こんばんは。
久々に「マーケット用語集」です^^;
更新頻度からして用語"集"の体はなしていませんが・・・
ようやくふさわしいテーマがありましたので(笑)
気長に見守ってやってくださいませ。
今日は「バックテスト」です。
【バックテスト】
「バックテスト」という言葉をご存知でしょうか？
たとえば株やFXなどであるロジックに基づいて取引しようとする際、
過去の相場データでシミュレーションしてみて、
そのロジックが有効かどうかを判定するテストのことを言います。
先日、あるFX自動売買プログラムの開発者さんとお会いした時にも、
バックテストの話題になったのですが、過去の膨大なデータに照らして
あれこれテストを重ねるのが大好きな分析マニアの方もいらっしゃるようです。
日本と言う国はお役所から民間企業まで、
前例主義が好きだと言われます。国民性なのでしょうかね。
これは投資という分野にもあてはまっているようで、
特に投資の初級者ほど、バックテストというものに過大な信頼を寄せる傾向にあります。
もちろん、過去の相場に適応しているロジックと言うのは、
未来においても適応する可能性が比較的高い、と言える事には間違いありません。
未来のデータは存在しないわけで、ロジックの有効性を判断する指標の一つとして、
バックテストを行うのはもちろん大切なことです。
しかしながら「過去は過去」と言う割り切りをもって、
判断基準としては参考程度、過信しないことが必要となってきます。
ちなみにその開発者さんは、自身でロジックを開発する際、
バックテストをほとんど考慮しないそうです。
これからの相場がどうなるのか、
値動きのレンジはどこからどこまでか、
ピークはいつごろで、底はいつごろ訪れるのか、
当然ながら全て「予測」に過ぎませんが、
こうした「未来」の予測を緻密に行うことを重視しているとのこと。
バックテストの反対はフォワードテストと言いますが、
フォワードテストで結果が出ることだけにこだわって、ロジックの調整を行っていると。
既に結果の出ている過去に対しては、
後付で好成績を残すロジックと言うものをあてがえます(カーブフィッテング)。
が、誰にもわからない未来で結果が出ることにこだわることこそ、
本当に優れたロジックを産み出すのだそうです。
ものすごく難易度の高い世界だと思いませんか？
相場に向き合うというのは、一筋縄でいくものでは無さそうです。
昨日今日、ネットの広告につられて口座開設した個人投資家が、
果たして太刀打ちできる世界かどうか。
ではまた。
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